[투자 포트폴리오] 마코위츠 포트폴리오 모델을 적용한 국내 대기업 그룹사 펀드 구성 및 결과(분산, Efficient Frontier, Weekly Return basis)

1. Weekly Return

Weekly Return은 투자의 성과를 측정하는 중요한 지표로, 주간 단위의 수익률을 통해 투자 포트폴리오의 변동성과 수익성을 분석할 수 있다. 주간 수익률은 일반적으로 특정 자산의 가격 변동을 기반으로 계산되며, 주간 수익률 = (현재 주 가격 - 이전 주 가격) / 이전 주 가격의 형태로 표현된다. 이러한 방식으로 계산된 주간 수익률은 투자자가 포트폴리오에서 발생한 수익과 손실의 정도를 간략하게 파악할 수 있게 해준다. 국내 대기업 그룹사의 펀드를 구성하면서 각 주식이나 자산군의 주간 수익률을 분석하는 것은 포트폴리오의 리스크와 수익을 평가하는 데 필수적이다. 먼저, 펀드를 구성하기 위해 투자할 대기업의 데이터를 수집하고, 이들 각각의 자산이 과거 몇 년간 어떻게 성과를 보였는지를 확인한다. 예를 들어, 삼성전자, 현대차, SK하이닉스와 같은 주요 대기업들의 주간 수익률을 살펴보는 과정에서 각 자산의 고유한 특징과 시장의 전반적인 트렌드를 파악할 수 있다. 주간 수익률의 데이터는 직전 주의 종가와 현재 주의 종가를 비교함으로써 얻는다. 이 데이터를 바탕으로 평균 수익률을 계산할 수 있으며, 이는 포트폴리오의 성…(생략)