È®·üº¯¼ö¶õ ¾î¶² ½ÇÇè ¶Ç´Â °üÃøÀÇ °á°ú¸¦ Ç¥ÇöÇÏ´Â ¼öÄ¡, Áï ½ÇÇèÄ¡ÀÇ ÁýÇÕÀ̶ó ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¿¹¸¦ µé¾î ½ÇÇèÄ¡´Â ºÒ±ÔÄ¢ ¿äÀÎÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ¾Æ¼ ¿©·¯ °¡Áö °ªÀ» ÃëÇÑ´Ù°í ÇÏÀÚ. ±×¸² 2-1¿¡¼¿Í °°ÀÌ, ÀÌ ½ÇÇèÄ¡°¡
¶ó´Â ±¸°£ ³»¿¡ Á¸ÀçÇÏ´Â È®·üÀ» °áÁ¤ÇÏ´Â °ÍÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù. ½ÄÀÇ ºÎµî½ÄÀ» ¸¸Á·ÇÏ´Â È®·üÀ» p(x)¶ó Çϸé, ¥Äx¸¦ 0¿¡ ¼ö·Å½ÃÄ×À» ¶§ÀÇ ºñ, p(x)/¥ÄxÀÇ ±ØÇÑÄ¡¿¡ ÀÇÇؼ È®·üº¯¼öÀÇ È®·ü¹ÐµµÇÔ¼ö°¡ Á¤ÀÇ µÈ´Ù. Áï,
ÀÌ¿Í °°ÀÌ È®·ü¹ýÄ¢¿¡ ÀÇÇؼ ½ÇÇèÀÇ °á°ú¸¦ ÀÏÀÇÀûÀ¸·Î ¿¹¾ðÇÏ´Â °ÍÀº ºÒ°¡´ÉÇÏÁö¸¸, È®·üÀûÀ¸·Î´Â ¿¹¾ðÇÏ´Â °ÍÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù´Â ¼ºÁúÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù.
ÇÔ¼ö X(t)°¡ ¾î¶² È®·ü¹ýÄ¢¿¡ Áö¹èµÇ¸é¼ ½Ã°£(ȤÀº Àå¼Ò)°ú ´õºÒ¾î º¯µ¿ÇÏ´Â °úÁ¤À» È®·ü°úÁ¤(stochastic process), ºÒ±ÔÄ¢ °úÁ¤(random process) ȤÀº ½Ã°è¿(time series)À̶ó ÇÑ´Ù. ´Ù¼öȸÀÇ °üÃø¿¡¼ °üÂûµÈ X(t)¸¦ x(1)(t), x(2)(t), ¡¦ À̶ó Çϸé, À̵éÀº µ¿ÀÏÇÏÁö ¾Ê°í ´ëºÎºÐ º¯µ¿ÇÑ´Ù. Åë»ó À̵é ÇÔ¼ö?Ç¥º»ÇÔ¼ö(sample function)¶ó ºÎ¸¥´Ù. ÀÌ ÇÔ¼öÀÇ ¿¹¸¦ ±×¸² 2-2¿¡ ³ªÅ¸³½´Ù. ÀÌ ½Ã°£ ÇÔ¼ö ±º, Áï Ç¥º»ÇÔ¼öÀÇ ÁýÇÕÀÌ ÀÌ È®·ü°úÁ¤ÀÇ ¸ðÁý´ÜÀÌ´Ù. ¿©±â¼ X(t)´Â ½Ç¼ö·Î ÇÑ´Ù. ƯÁ¤¡¦(»ý·«)
|